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‘알고리즘 투자 시대’ 카이스트 학생 포트폴리오는? [영앤리치 상담소]
퀀트, 과거 전문가 영역에서 '2030세대 투자전략'으로 각광 상상인증권 김경태 책임연구원, 카이스트 학생 과 투자 상담 경기민감 업종 레버리지 상품 위험성..."항상 위험 인지해야" 파이낸셜뉴스는 매주 수요일 저녁 7시 유튜브 채널 '영앤리치'를 통해 투자 정보를 제공하고 있다. 사진은 '퀀트 투자'를 주제로 한 에피소드 5의 한 장면. 왼쪽부터 파이낸셜뉴스 증권부 김현지 기자, 카이스트에 재학 중인 김정우 학생, 상상인증권 투자전략팀 김경태 책임연구원. 영앤리치 화면 갈무리 <이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> [파이낸셜뉴스] 최근 데이터 기반으로 시장을 분석하는 퀀트 투자가 젊은 투자자들 사이에서 주목받고 있다. 수학과 통계를 활용해 자동화된 투자 결정을 내리는 퀀트 투자 방식은 과거 전문 영역으로만 여겨졌지만, 최근 대학생 등 2030 세대 참여도 늘고 있다. 이에 파이낸셜뉴스 ‘영앤리치’ 프로젝트 팀은 대학생 퀀트 투자자와 관련 전문가를 함께 만나 퀀트 투자의 현실과 실제 포트폴리오를 진단했다. 상상인증권 김경태 책임연구원은 퀀트 투자와 관련 “데이터를 통해 종목을 선별하는 종합적인 과정”이라고 정의했다. 실제 미국 주식시장 전체거래량의 약 60~75%는 알고리즘 기반 매매로 이뤄지고 있으며, 인공지능(AI) 기술 발전과 함께 이러한 추세는 더욱 가속화될 전망이다. 일각에서는 알고리즘 투자가 단기간 고수익을 보장한다는 시각도 있다. 하지만 김 연구원은 퀀트 투자는 ‘한방’이 아닌 ‘안정적 수익’을 추구하는 전략이라고 말한다. 즉 퀀트 투자는 미공개 정보가 아닌 이미 시장에 존재하는 데이터를 기반으로 분석하는 방법론이기 때문에 한방을 노리는 투기와 거리가 멀다는 설명이다. 한국과학기술원(KAIST) 투자동아리에서 리서치팀으로 활동 중인 김정우 학생 역시 전산학과 전공자로서 코딩과 데이터 분석 기반 퀀트 투자에 관심이 많다. 현재 그는 가상자산 관련 약 100개의 전략을 연구 중이며, 1분 단위 초단타매매법도 개발하고 있다. 다만 개인적 투자에는 이 방법을 활용하지 않고 있다. 김정우 학생의 실제 투자 포트폴리오는 디렉시온 반도체 데일리 3X(SOXL) 상장지수펀드(ETF, 15%)와 달러(40%) 중심으로 구성되어 있다. 나머지는 개별종목(10%)과 1배 지수추종형 ETF 및 현금(35%)에 분산 투자하고 있다. 이와 관련 김경태 연구원은 김 학생의 SOXL 투자에 대해 경계심을 표했다. 김 연구원은 “초보 투자자들이 흔히 ‘시드머니가 적으니 레버리지로 빠르게 늘려야 한다’는 생각으로 접근하지만 경기에 민감한 업종인 반도체에 3배 레버리지를 걸면 원금 손실 위험이 크다”고 지적했다. 일례로 2021년 글로벌 금융시장을 뒤흔든 ‘아케고스 사태’를 통해 레버리지의 위험성을 분명하게 확인할 수 있다. 당시 한국계 매니저 빌 황은 일부 종목에 5~15배 레버리지를 사용했고, 이후 이들 종목의 급락으로 인해 크레디트 스위스 등 글로벌 투자은행이 막대한 손실을 입었다. 김 연구원은 “퀀트 투자뿐 아니라 재무제표 분석과 경제 지식 등을 함께 쌓아 기술적 분석과 펀더멘탈 기반의 가치투자를 아우르는 균형 잡힌 접근법이 중요하다”고 강조했다. 전문가의 퀀트 투자 소개와 김정우 학생의 포트폴리오 진단을 담은 영상은 7일 오후 7시, 파이낸셜뉴스 유튜브 채널 ‘영앤리치’에서 바로 볼 수 있다. localplace@fnnews.com 김현지 김미희 기자 Copyrightⓒ 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.
| 방영일 | 2025.05.07 |
|---|---|
| 시청연령 | 모든 연령 시청가 |
| 카테고리 | 기타 |
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